Początki tej miejscowości sięgają XVI wieku. W spisie podatkowym z 1569 roku zapisano istnienie wsi Sokolnia w parafii Okrzeja należącej do dóbr Okrzeja Samborzeckich. Była to dość duża wieś licząca w tym czasie 10 łanów ziemi. Sokola jako wieś należąca do dóbr Okrzeja ma takie same losy jak wsie Jagodne czy Gozd. Po Samborzeckich w początkach XVII wieku wieś przechodzi do Rostworowskich a końcu XVII wieku Stoińskich.
Sokola w XVI wieku była dość dużą wsią, ale zapewne na skutek wojen z XVII i początku XVIII wieku jej ludność znacznie się zmniejszyła. Według spisu ludności diecezji krakowskiej z 1787 roku wieś liczyła tylko 32 mieszkańców w tym 9 Żydów.
W XVIII wieku dziedzicami wsi byli Cieciszewscy a na początku XIX wieku (ok. 1802 r. ) dziedzicem wsi został Franciszek Szydłowski sędzia pokoju powiatu żelechowskiego. Po śmierci Franciszka Szydłowskiego ( 1838 ) dobra Okrzeja zostały podzielone na mniejsze części a Sokola stała się cześcią dóbr Jagodne wydzielonych z dóbr Okrzeja.
W 1827 Sokola liczyła 6 domów i 48 mieszkańców. Następnie aż do 1864 roku wieś była własnością potomków Franciszka Szydłowskiego. W tymże roku ziemia dworska została rozparcelowana między mieszkańców wsi i utworzono w niej 25 gospodarstw rolnych. Sokolę włączono do gminy Kłoczew.
Według danych na rok 1890 we wsi było 13 domów i 146 mieszkańców. Obszar tej miejscowości wynosił 226 mórg ziemi. Nie było tu już ziemi dworskiej.
Podczas spisu powszechnego z 1921 roku w tej wsi było 37 domów i 222 mieszkańców. Dużą część mieszkańców wsi stanowili mariawici, było ich 56 osób.
