Początki tej miejscowości są trudne do ustalenia. Według autorów szczegółowego „Atlasu Województwa Sandomierskiego z drugiej połowy XVI wieku[1]” na miejscu obecnej wsi istniała osada o nazwie Gęsk w parafii Okrzeja. Jednak spisy podatkowe z 1569 roku nie wymieniają tej wsi w  parafii Okrzeja. Również spisy ludności z XVIII wieku nie wymieniają tej wsi. Być może istniała tu już w XVI wieku jakaś mała osada, która w czasie licznych wojen zanikła. Dopiero na początku XIX wieku wieś się odrodziła i liczyła w 1827 roku 7 domów i 61 mieszkańców.

Na mapie Królestwa Polskiego z 1839 roku można znaleźć osadę o nazwie Gesia Wola.

Gęsia Wólka należała do dóbr Okrzeja, a od 1840 roku do dóbr Jagodne należących do Szydłowskich. W latach 1840-1864 dziedzicami wsi były dzieci Franciszka Szydłowskiego sędziego pokoju powiatu żelechowskiego.

W 1864 roku ziemia dworska została rozparcelowano. W 1880 roku w tej miejscowości było 50 domów i 360 mieszkańców. Obszar wsi wynosił 422 morgi. W 1921 roku Gęsia  Wólka liczyła już 82 domy mieszkalne i 527 mieszkańców. Wieś należała do gminy Kłoczew.